轉發上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心關于調整期權品種申報費計算方式的通知

上能(néng)發〔2024〕67号

各會員單位、境外特殊參與者、境外中(zhōng)介機構：
       經研究決定，上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心（以下簡稱上期能(néng)源）将自2024年10月25日（即10月24日晚連續交易）起調整期權品種申報費計算方式，由按期權合約計算申報費調整為(wèi)按期權合約月份計算申報費，具(jù)體(tǐ)内容如下。
       一、收費公(gōng)式
       上期能(néng)源根據客戶在期權合約月份上的報單成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在區(qū)間以及信息量分(fēn)梯度計算申報費，按日收取。即，客戶在某一期權合約月份上的申報費=Σ（客戶在某一期權合約月份上各檔位信息量 x 相應費率）。
       客戶在某一期權合約月份上的信息量為(wèi)該合約月份的全部期權合約的信息量之和。
       客戶在某一期權合約月份上的有(yǒu)成交的報單筆(bǐ)數為(wèi)該合約月份的全部期權合約的有(yǒu)成交的報單筆(bǐ)數之和。
       客戶在某一期權合約月份上的報單成交比（OTR）=（某一期權合約月份上的信息量/某一期權合約月份上的有(yǒu)成交的報單筆(bǐ)數）- 1。某一期權合約月份上的有(yǒu)成交的報單筆(bǐ)數為(wèi)0時， OTR=（某一期權合約月份上的信息量/1）- 1。
       非期貨公(gōng)司會員和境外特殊非經紀參與者參照客戶執行。具(jù)有(yǒu)實際控制關系的相關客戶視為(wèi)一個客戶計收申報費。上期能(néng)源批準的做市商(shāng)在做市品種上免收申報費。
       二、收費标準
       各期權品種的申報費收費标準如下：
       

       上述收費标準适用(yòng)原油期權。
       三、其他(tā)事項
       期貨公(gōng)司會員、境外特殊經紀參與者和境外中(zhōng)介機構應當切實加強客戶交易行為(wèi)管理(lǐ)，采取實際有(yǒu)效措施，防範客戶出現因申報費透支導緻資金不足的情形。
       各品種申報費收費标準和計費說明詳見附件。

       特此通知。

       附件：各品種申報費收費标準和計費說明

       https://www.ine.com.cn/upload/20240906/1725606634446.doc

上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心
2024年9月6日